期权期货第八版答案（期权与期货第三版考试）
1个月前 (12-06) 2 0
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关于期权的相关计算!
1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。期权到期。如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。卖出期权计算方法：期权未到期。
2、【1】行权：认购期权的行权收益=标的物市价-执行价格-权利金成本价；认沽期权的行权收益=执行价格-标的物市价-权利金成本价。【2】平仓：买方收益=平仓时的权利金-建仓时的权利金，卖方收益=建仓时的权利金-平仓时的权利金。
3、期权价值计算公式：看涨期权的内在价值公式；股票市价执行价格，看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格，股票市价执行价格，看涨期权的内在价值=0。看跌期权的内在价值的公式：股票市价执行价格；看跌期权的内在价值=0；股票市价执行价格：看跌期权的内在价值=执行价格-股票市价。
期权期货及其他衍生产品第八版答案
http：//wenku.baidu.com/link？url=DiMxx3TDzzrzHqbw8uy_MV8QIct-BU_jkrYlwm3LQSWlz4l3dnBN5RzXU9HUXtwhxxv-NOdYThCyCJiyhyENkIpWzafIligxUQSh5wpN_HS 这里是第八版的前四章笔记和答案，目前只在网上看到了原版的英文全部答案，有的题还不全，这个是比较符合的了。
与《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》的前几版类似，这一版的读者也有几类。《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》可作为商学、经济学、金融数学以及金融工程专业的研究生教材，也可以作为高年级中具有较好定量数学背景的本科生教材。
期权持有者在固定时刻按指定价格买卖标的资产，分为即期资产上的期权和期货上的期权。期货期权允许期权持有者持有期货头寸，分为美式和欧式期权，美式期权持有者在有效期内可随时行使权利。期货期权的特性包括：看涨期权赋予持有者持有期货多头的权利，看跌期权赋予持有者持有期货空头的权利。
技术说明部分深入探讨了期权期货及其他衍生产品的基础原理和操作方法，为读者提供了全面的理解。在文章的起始部分，前言为读者揭示了章节内容的总体框架和重要性，引导他们逐步进入复杂的金融衍生品世界。第1章 绪论概述了衍生产品市场的一般概念，为后续章节的深入分析奠定了基础。
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记第28章《鞅与测度》主要探讨了衍生产品价格和风险市场价格的关联，以及如何通过选择计价单位来定义风险中性世界。
期权期货和其他衍生产品目录主要涵盖了金融衍生品市场的关键概念和应用。这些产品是金融市场的重要组成部分，通过利用它们，投资者和企业可以管理风险、获取收益或对冲市场波动。以下是该目录的主要章节概览，旨在提供对这一复杂领域更直观的理解。
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