5月看涨期权价值下降（看涨期权的价值随着期权执行价格的上升而下降）

本篇文章给大家谈谈5月看涨期权价值下降，以及看涨期权的价值随着期权执行价格的上升而下降对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、买入看涨期权的举例说明
• 2、期权价格的五个影响因素
• 3、为什么无风险利率越高,看涨期权价格就越低?看跌期权价格就越高?_百度...

买入看涨期权的举例说明

1、举例说明：（1）看涨期权：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元／吨，看涨期权的价格涨至55美元。

2、看涨期权是这样运作的：1月1日，若执行价格为1850美元/吨，A以5美元买入该权利，B以同样价格卖出。到2月1日，若铜价涨至1905美元/吨，看涨期权价值上升至55美元。这时，A可以选择行使权利，以1850美元/吨的价格从B处买入铜期货，然后以市场价1905美元/吨卖出，获利50美元，B则损失50美元。

3、由此可以看出，通过买人看涨期权，该榨油厂确立了一个最高的买价，有效地避免了大豆价格大幅度上涨所带来的采购成本的上升；在价格下跌时，该榨油厂仍能享受低价购买的好处。

4、【答案】：B 举例说明：2月1日A股票价格为15元，王某花2元钱购买了一份A股票的看涨期权，约定一年内均可以按照15元的价格购买A股票。如果一年内，A股票价格上涨到18元，王某选择行使期权，即以15元的价格购买价值18元的股票，每份股票赚得3元差价，扣除2元期权费之后，每股收益为1元。

期权价格的五个影响因素

期权的价格影响因素主要有5个因素。1．协定价格与市场价格。2．权利期间。3．利率。利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。4．基础资产价格的波动性。5．基础资产的收益。

影响期权价格的因素主要有：标的资产价格、行权价格、波动率、无风险利率、剩余到期时间。 标的资产价格：这是指期权所关联的基础资产的价格。期权赋予购买或出售标的资产的权利，因此标的资产价格直接影响期权价格。一般来说，标的资产价格越高，期权价格也会相应越高。

影响期权价格的因素主要有：标的资产价格、行权价格、波动率、剩余到期时间以及无风险利率。标的资产价格 期权所依附的标的资产价格是影响期权价格的重要因素。一般来说，标的资产价格越高，期权的价格也可能越高。这是因为期权的价值在很大程度上取决于标的资产价值，尤其是在认购期权中更为明显。

期权价格通常会受到标的价格、波动率、距离到期时间、行权价、利率等因素的影响。标的价格。在其他变量不变的情况下，标的价格上涨，看涨期权价格上涨，看跌期权价格下跌；标的价格下跌，看涨期权价格下跌，看跌期权价格上涨。波动率。

Gamma是期权交易中的关键因素，特别是在作为期权买方时，正Gamma属性意味着浮盈加仓、浮亏减仓的特性，能够精准控制实际Delta的加减，实现盈利加速、亏损减速的效果。相反，作为期权卖方时，负Gamma意味着赚取越赚越慢，亏损越亏越快。Vega值衡量了标的资产价格波动率变动对期权价值的影响。

为什么无风险利率越高,看涨期权价格就越低?看跌期权价格就越高?_百度...

1、因此，无风险利率越高，看涨期权的价值越高。无风险利率对 期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对 看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。

2、无风险利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，则无风险利率越高，持有现货的成本越高，而无风险利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则无风险利率越高，看涨期权价格就越低看跌期权价格就越高。具体解释：利率升高时，资产价值下降。

3、通常，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低。这是因为，基础资产价格波动性越大.则在期权到期时，基础资产市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此，期权的时间价值，乃至期权价格，都将随基础资产价格波动的增大而提高，随基础资产价格波动的缩小而降低。

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